–Yo soy Olga Koklova, la sobrina del Zar –dijo, y se abrió el escote. Estaba frente a Pablo Ruiz Picasso en uno de los camerinos del teatro mientras ensayaba el ballet de Diaghilev-
Jean Cocteau, en 1917 le había presentado a Picasso al director de los Ballets Rusos Sergio Diaghilev, quien le propuso encargarse del decorado y los figurines de la obra musical de Eric Satie titulada "Parade", que cuando se estrenó en París recibió una dura crítica para el ballet, pero muchos aplausos y elogios por el original decorado de formas cubistas móviles.
El ballet era conocido en Europa y los Estados Unidos, como un original ejemplo de modernidad y Olga Koklova era una de las bailarinas cuando el grupo había actuado en Roma.

La hermosa rusa se presentaba como una mujer de la nobleza e hija de un general ruso. Bella, ambiciosa, empecinada, melancólica –como la mayor parte de los rusos–, desprejuiciada, frágil, intransigente, elegante y sensual como un felino, le puso el ojo al pintor malagueño que en ese año ya era famoso y rico.
La hermosura, la distinción y la determinación de Olga hicieron que Picasso olvidara rápidamente a sus ocasionales amantes como Irene Lagut, Fernande Olivier, Eva Gouel, Elvire Palladinin, Emilienne Pâquette, Silvette Davil y, muy especialmente a You-You, la mulata de la Martinica; todas las mujeres que habían amado a Picasso, lo habían atendido y habían mitigado su soledad.
Para conseguir lo que quería, Olga no dudó en abandonar la compañía para empezar a convivir con el artista, y juntos viajan a Madrid y a Barcelona.

Olga y Picasso contrajeron matrimonio el día 12 de julio de 1918 en la Iglesia Ortodoxa Rusa de París. Fueron testigos de la boda Max Jacob, Jean Cocteau y el poeta Apollinaire que eran sus mejores amigos. Se dice que Max Jacob le hizo un comentario a Apollinaire, según el cual los rusos creían que el primero de los cónyuges que pisara la alfombra después de dar las tres vueltas al altar, dominará al otro. Cuando Apollinaire se dio cuenta de lo que había hecho Olga se horrorizó, pero ya era demasiado tarde para advertirle a Pablo. Naturalmente la seductora y tenaz rusa, conocedora de la profecía, había sido la primera en pisar la alfombra.
En 1919 viajaron juntos a Londres para trabajar en los decorados y el vestuario de un ballet, también de Diaghilev, basado en la obra "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla. En ese mismo año el artista inicia una nueva etapa en su carrera, caracterizada por una doble fórmula interpretativa. Por un lado desarrolla formas escultóricas e imágenes de una grandiosidad que ha sido definida como neoclásica; por otra parte, desarrolla el cubismo de diferentes maneras. Del primer estilo son las obras "Las bañistas" y "Mujeres sentadas" o "Mujeres en la fuente".
También en esta época aparece Olga en los primeros retratos del pintor, algunos de los cuales muestran la capacidad de éste para lo que suele llamarse arte convencional y clasicista. Más tarde, cuando la vida al lado de Olga se había transformado en un infierno, los retratos serán muy distintos, y marcados por una crueldad terrible.

En Paris cambian varias veces de casa, hasta vivir en una ubicada en una calle de ricos, anticuarios y marchantes, y Picasso viaja repetidas veces a la Costa Azul, que acababa de ponerse moda. Corría el mes de febrero de 1921 y ya había nacido Pablo, su primer hijo y el cubismo queda casi por entero de lado, porque Picasso se dedica a crear retratos muy dulces y neoclásicos. Su pintura de la época está llena de vida y de luminosidad, con muchachas jugando en la playa y gente feliz.
Esos largos veranos en la Costa Azul –el lugar le recordaba a Málaga–, y su primer hijo le alegran la vida, la pintura y minimizan los primeros encontronazos con su esposa.

La nueva Banda Picasso, no eran ya los bohemios de Montmartre. Tenía nuevos amigos, pero a Olga eso no le interesaba: la molestaban tanto como aquellos, obsesionada como estaba por entrar, como nueva rica, y alternar con la alta sociedad de París, sin advertir que su marido comenzaba a interesarse por el surrealismo y sus teorías aplicadas a la pintura, rehuyendo cada vez más las peleas con ella.
Durante su matrimonio con Olga –su única esposa legal–, el genial malagueño participó en 1925 en la primera exposición de pintores surrealistas en la Galería Pierre, en París, obteniendo excelente crítica. Era otra vez el comienzo del éxito. En la revista "La Revolution Surrealiste" se publican varias de sus obras, entre ellas y por primera vez en Europa "Les demoiselles d'Avignon".

En 1927 Picasso pasea cerca de la salida del metro en las Galerías Lafayette, cuando mira a una hermosa joven rubia. No lo duda, la sigue, la detiene y le dice que los dos harán grandes cosas juntos. Picasso tiene en ese entonces 46 años. La joven 17, es menor de edad y bella como un sol. Se llamaba Marie Thérèse Walter y muy pronto será su modelo preferida y también su amante.
Para escapar del mundo de marquesas y señores respetables y opulentos de la Koklova, es que Picasso, no sin dolor y quebrantos, vuelve al redil no ya como un bohemio hambriento, sino como un arquetipo del hombre de un mundo nuevo.

Se cuenta que cuando Picasso comenzó a pintar a Marie-Thérèse, una tarde en la que trabajaba en compañía de Buñuel cuando Olga casi los sorprendió. Cuando volvió la calma, el pintor –que observaba a Marie-Thérèse desnuda delante suyo y de su amigo–, le explicó a Buñuel que cuando le preguntaron a Renoir si la pintura nacía del corazón o de la cabeza, respondió: “¡De las pelotas!”.
En 1929, Olga ya sabía que la joven adolescente había quedado embarazada y sobrevino la separación, aunque nunca se divorciaron, y sólo la muerte disolvió aquella unión celebrada en la Iglesia Ortodoxa Rusa de París cuando la mujer legal de Picasso falleció en 1955. Antes de morir, y durante mucho tiempo, decía a quien quisiera escucharlo: “Soy Olga Koklova. Soporté al genio con cariño durante más de 12 años. Fui legalmente su primera esposa y como a casi todas, me abandonó. Di a luz a su primer hijo, Pablo”.